EN
جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:0۷
معرفی
هدف‌ها و ماموریت‌ها
اهم فعالیت‌ها و دست‌آوردها
آزمایشگاه ریسک

 

آزمایشگاه ریسک دانشگاه خاتم (Khatam University Risk Lab) با هدف انجام تحقیقات میان‌رشته‌ای در زمینه کاربرد روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری در محاسبات مالی راه‌اندازی شده است. سیستم‌های کامپیوتری موجود در این آزمایشگاه، مجهز به سیستم‌های فنی پیشرفته برای انجام محاسبات پیچیده و شبیه‌سازی است.

 

سیستم‌های کامپیوتری آزمایشگاه ریسک

 

آزمایشگاه ریسک

 

آزمایشگاه در حال حاضر در سه حوزه فعالیت دارد:

 

  • حوزه آموزشی: با دو رویکرد، یک، کسب درآمد و خودکفایی آزمایشگاه، و دوم، کمک به رسالت افزایش بار علمی دانشجویان دانشگاه خاتم و حمایت از بستر دانشجویی کشور.

 

  • حوزه پژوهشی: با هدف تألیف مقالات مؤثر بین‌المللی در ژورنال‌های درجه‌یک

 

  • حوزه صنعتی: همراه با عقد قرارداد پروژه‌هایی که از یک‌سو باعث خودکفایی مالی لابراتوار و کاهش بار مالی آن بر دوش دانشگاه شده و از سوی دیگر، در نیل به هدف ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه مثمر ثمر باشد.

 

 برگزاری کارگاه‌های سالانه مهندسی مالی و بیم‌سنجی:

 

  • دوره یادگیری عمقی در علوم مالی

 

  • کارگاه روش‌های پیشرفته در قیمت‌گذاری اختیار معامله

 

  • کارگاه آشنایی با مالی رفتاری

 

  •  کارگاه مبانی یادگیری ماشینی در مالی و بیمه

 

  • کمی‌سازی ریسک اعتباری با یادگیری ماشینی و عمقی در R

 

  • کارگاه تعامل ریاضیات مالی و بخش انرژی

 

  • کارگاه فینتک و آینده خدمات مالی

 

  • کارگاه آشنایی با سامانه معاملات الگوریتمی QuantiRtyhm

 

برگزاری دوره‌های تخصصی طولانی‌مدت

 

  • دوره تحلیلگر خبره مالی  CFA   

 

  • دوره یادگیری ماشینی مقدماتی در پایتون

 

  • دوره اقتصادسنجی به همراه کاربرد نرم افزار  Eviews در علوم اقتصادی و مالی

 

  • دوره کاربرد اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران

 

پژوهش‌های انجام شده 

 

  • بررسی، تایید و مدل‌سازی ریسک عملیاتی شرکت آیکو

 

  • قیمت‌گذاری اختیار معامله آمریکایی یا رویکرد معادله انتگرال

 

پژوهش‌های جاری

 

  • قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی تحت مدل بلک شولز کسری

 

  • قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی خرید تحت فرآیندهای ویشارت

 

  • مدل‌سازی احتمال مرگ و میر در بیمه‌های زندگی با فرایندهای ویشارت

 

  • بهینه‌سازی سبد سرمایه بر اساس معادله هامیلتون-ژاکوبی-بلمان تصادفی با فرآیندهای لوی

 

  • قیمت‌گذاری قرارداد بیمه فجایع کشاورزی ناشی از وقایع آب و هوایی با آنالیز فضایی

 

  • کاهش بعد در کمی‌سازی ریسک اعتباری پروژه تحقیقاتی پیشنهاد شده از آیکو

 

  • شبیه‌سازی سناریوی قوی سیاه برای بحران 2008 میلادی

 

  • یادگیری از روی داده‌ها برای کمی‌ُسازی ارزش در معرض خطر برای نظام بانکی

 

  • قیمت‌گذاری اختیار خرید آمریکایی تحت مدل پخش-پرش با روش تبدیل فوریه در مرز مصنوعی

 

  • مدل‌سازی تلاطم تصادفی با فرآیندهای کسری براونی پیشرفته

 

  • پیش‌بینی ارزش در معرض خطر با روش ارزش کرانه‌گین

 

ارتباط با صنعت

 

  • تدوین پروپوزال‌های تحقیقاتی برای بخش‌های مختلف صنعتی و تولید بانک پروپوزال‌های آماده در جهت توسعه کسب و کار در سال پیشرو

 

  • جذب پروژه‌های صنعتی با معرفی لابراتوار ریسک به صنایع مرتبط و درخواست برون‌سپاری از سوی صنعت